"Gestão de risco nas Instituições financeiras: Custo ou Benefício?" - Miguel Mancellos

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Caracterização da situação actual

Tem-se verificado que o investimento realizado pelas Instituições Financeiras para responderem aos requisitos de Basileia II tem sido canalizado, na maioria dos casos, para iniciativas para gerir tipos de risco de forma independente. Por exemplo, para gerir o risco de crédito, implementam-se modelos internos de scoring ou rating; ou para gerir o risco operacional, criam-se planos de continuidade de negócio ou bases de dados com as perdas resultantes de falhas nas operações.

Este tipo de abordagem tem-se revelado de difícil gestão e apresenta resultados mais lentos do que o desejado, mesmo em organizações que constituíram programas para gerir estas iniciativas conjuntamente. Assiste-se a várias dificuldades, nomeadamente:

    •  Gerir interdependências entre as várias iniciativas para a constituição de uma visão global do risco da organização.

    •  Gerir as interdependências com outras iniciativas normalmente fora da esfera das direcções de risco, nomeadamente iniciativas de melhoria dos processos de monitorização da performance ou de relacionamento com os clientes (CRM).

Estas iniciativas têm em comum:

    •  uma grande dependência de informação de qualidade e transversal a toda organização;

    •  uma forte interligação dos respectivos processos. Por exemplo, i) a análise de risco de um cliente deverá ir além do momento de aquisição e estender-se ao ciclo de vida do cliente que é um conceito tipicamente endereçado em processos de CRM; ii) a análise da performance da organização não pode ser feita rigorosamente sem a presença de indicadores de risco.

Estas dificuldades tem muitas vezes consequências subjacentes: silos de informação; redundância de sistemas com custos elevados de desenvolvimento e manutenção associados; dificuldade em correlacionar as várias relações e dependências entre riscos e mesmo a dupla contabilização de incidentes de risco.

A questão que se coloca, ou que se deverá colocar às instituições financeiras é como tirar benefícios destas iniciativas, ou seja transformar estes custos em investimento com retorno.

Há um conjunto de áreas de potencial retorno do investimento em iniciativas de gestão de risco

Ao nível do Marketing através do maior conhecimento e controlo que se adquire sobre o risco de clientes e produtos, é possível i) Associar indicadores de risco ao valor do cliente e desta forma definirem-se estratégias mais rentáveis para a retenção e aquisição de cliente s; ii) Definirem-se novos produtos e modelos de pricing que articulem o preço com o risco associado ao produto e ao cliente.

Ao nível Operacional é a oportunidade para optimizar processos e simultaneamente assegurar que estes são adequados para determinar as exposições ao risco e para implementar os controlos internos necessários à sua mitigação.

As organizações têm de adoptar uma verdadeira estratégia de “Enterprise Risk Management”

Impõe-se uma abordagem mais corporativa à gestão de risco nas organizações, sendo para o efeito necessário:

  • Desenvolver o “mindset” de que uma gestão do risco efectiva é uma vantagem competitiva e não apenas para cumprir desígnios regulamentares;

  • Desenvolver uma cultura organizacional que partilhe o mesmo entendimento do risco e a forma como este é gerido;

  • Estabelecer “frameworks” de gestão de risco alinhados com os objectivos estratégicos, com o plano operacional e, naturalmente, com a performance da organização;

  • Estabelecer a relação entre gestão de risco, o “pricing” dos produtos, a geração de receita e rentabilidade ajustada ao risco;

  • Articular as várias iniciativas de risco, CRM, Monitorização da performance de forma a estabelecer uma arquitectura de dados comum que possa suportar uma tomada de decisão consistente aos vários níveis da organização.

As organizações que enveredarem por esta abordagem vão estar menos expostas ao risco, vão mais facilmente conseguir tirar dividendos deste investimento e consequentemente melhorar a sua performance e ganhar vantagem competitiva.


Miguel Mancellos
Principal - Capgemini
Publicado em: Semanário Económico - 21-10-2005